日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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新システムスペック
期間:2001年~2011年
取引回数:1,304回
勝敗:730勝505敗69分
勝率:59.11%
総利益:29,950円
最大DD:-1,440円
PF:1.70
損益レシオ:1.18

年度毎損益
2001年:4,680円
2002年:1,880円
2003年:2,910円
2004年:2,510円
2005年:240円
2006年:2,970円
2007年:2,470円
2008年:6,480円
2009年:1,980円
2010年:2,220円
2011年:1,610円

 
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ロスカットに対する考え
よく「ロスカットは大事。ロスカットが出来ない
人は勝てない。」と言われますが本当でしょうか?

TAAシステムはロスカット無しで運用しています。
その理由は以下の3点です。

まず、以前も書きましたが、どういうルールで
ロスカットをするか・・・そのルールそのものが
最適化であると思います。私は最適化の排除、
非最適化を重視してますから、ロスカット自体を
排除しています。

次に、ロスカット有りで取引する場合、寄付き直後に
逆指値注文を出し、引けまでに指さらなければ
注文を取消し、引成注文を出し直す必要があります。
会社員である私が毎日これを行うことは不可能です。

最後の1点は、ロスカット有りにしても成績が
向上することは無いからです。

 
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新システムスペック
期間:2001年~2011年1月
取引回数:1,644回
エントリー率:66.47%
勝敗:954勝618敗72分
勝率:60.68%
総利益:44,440円
最大DD:-990円
PF:1.82
損益レシオ:1.18

年度毎損益
2001年:7,800円
2002年:3,200円
2003年:3,310円
2004年:3,800円
2005年:2,760円
2006年:5,520円
2007年:4,480円
2008年:7,360円
2009年:2,850円
2010年:3,260円
2011年:100円(1月迄)

 
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新システムスペック
期間:2001年~2010年
取引回数:1,374回
勝敗:778勝541敗55分
勝率:58.98%
総利益:33,770円
最大DD:-1,470円
PF:1.68
損益レシオ:1.17

年度毎損益
2001年:6,360円
2002年:1,960円
2003年:2,730円
2004年:2,940円
2005年:1,960円
2006年:3,210円
2007年:3,410円
2008年:6,370円
2009年:2,400円
2010年:2,430円

 
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新システムスペック
期間:2001年~2010年7月
取引回数:1,214回
勝敗:688勝478敗48分
勝率:59.00%
総利益:30,550円
最大DD:-1,500円
PF:1.69
損益レシオ:1.17

年度毎損益
2001年:5,770円
2002年:2,110円
2003年:2,250円
2004年:2,650円
2005年:1,940円
2006年:3,430円
2007年:2,940円
2008年:5,920円
2009年:2,300円
2010年:1,240円(7月迄)

 
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