日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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2011年の成績
気が進みませんが、2011年の総括を行います。
今年もこちらの成績計算フォームをお借り
しました。

期間 2011年1月~12月
初期資産 3000000円
最終資産 2460000円
取引回数 127回
勝率 48.76%
純損益率 -18%
日率換算利回り -0.08%
月率換算利回り -1.64%
年率換算利回り -18%
シグナル発生頻度 49.59%
最大ドローダウン 20.07%
年率ボラティリティ 26.53%
年率シャープレシオ -0.68
プロフィットファクター 0.84
ペイオフレシオ 0.89

こちらは損益曲線です。
見事な右肩下がりになってます。

 
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2010年の成績
2010年が終わりましたので、システムの成績及び
相場を総括したいと思います。
例によって、こちらの成績計算フォーム
お借りしております。

期間 2010年1月~12月
初期資産 3000000円
最終資産 4320000円
取引回数 129回
勝率 54.26%
純損益率 44%
日率換算利回り 0.15%
月率換算利回り 3.07%
年率換算利回り 43.79%
シグナル発生頻度 52.65%
最大ドローダウン 17.38%
年率ボラティリティ 28.19%
年率シャープレシオ 1.55
プロフィットファクター 1.34
ペイオフレシオ 1.13

こちらは日々の損益と損益曲線です。

 
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2009年の成績
月度:収支  (月間勝敗)

01月:+800円(6勝2敗)
02月:-220円(1勝3敗)
03月:+60円 (5勝3敗1分)
04月:+280円(6勝4敗)
05月:+40円 (3勝0敗1分)
06月:+330円(8勝4敗1分)
07月:-270円(4勝5敗1分)
08月:+500円(6勝0敗3分)
09月:+40円 (4勝1敗)
10月:-50円 (5勝3敗)(23日迄)

ブログ開設後
10月:±0円 (取引なし)
11月:+260円(4勝3敗)
12月:-380円(3勝4敗1分)

総計:+1,390円(55勝32敗8分)

一言だけ・・・芳しくない一年でした。

 

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