日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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現行システム運用2ヶ月経過
年初にシステムを変更し、2ヶ月が経過しました。

ここまでの成績は、バックテストの結果から期待される
ものを大きく裏切ってはいないと思います。
しかしながら、改めて振り返ってみると問題が発生しつつ
あります。

ロジックの一つが、機能していないとは言えないまでも、
全体の足を引っ張って、成績を悪化させています。

試しにそのロジックを削除してみると、成績は以下の
ようになります。

・1月:+640円(9勝2敗)
・2月:+160円(4勝4敗)

このロジックは、昨年の年間収支がマイナスだったものの、
エントリー率が高めな為、採用しました。このような
結果が続くようなら、ちょっと考えものですね。

実は、昨年末にあるロジックを思い付き、データを
取り始め、2月半ばにロジックを作ってみました。
現在テスト中なのですが、それが勝率も利益も圧倒的に
現行システムを上回る結果を見せています。
過去の検証が出来ないこともあり、当分はテスト運用を
続けますが、将来現行システムに組み込むかもしれません。

 

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2010年2月の成績
日付 サイン:収支(月間収支)

01日 見送り
02日 見送り
03日 見送り
04日 買い:-80(-80)
05日 買い:-10(-90)
08日 見送り
09日 買い:+50(-40)
10日 売り:+30(-10)
12日 見送り
15日 売り:+80(+70)
16日 買い:-20(+50)
17日 売り:-130(-80)
18日 売り:-10(-90)
19日 見送り
22日 買い:+50(-40)
23日 売り:-10(-50)
24日 見送り
25日 見送り
26日 見送り

4勝6敗:-50円

今ひとつ噛み合わない月でした。日中の値幅が
少なかったこともあり、マイナスのまま終了です。
しかし、このシステムはバックテストでも年間2~5回の
マイナス月が発生してますから、特に慌てる必要は
ないと思っています。最低でも半年はシステムを
変更せずに運用を続けるつもりですので、来月も
このまま粛々と取引します。

 

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2/26(金)のサイン
見送り

 

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2/25(木)のサイン
見送り

 

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2/24(水)のサイン
見送り

 

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