日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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2010年の成績
2010年が終わりましたので、システムの成績及び
相場を総括したいと思います。
例によって、こちらの成績計算フォーム
お借りしております。

期間 2010年1月~12月
初期資産 3000000円
最終資産 4320000円
取引回数 129回
勝率 54.26%
純損益率 44%
日率換算利回り 0.15%
月率換算利回り 3.07%
年率換算利回り 43.79%
シグナル発生頻度 52.65%
最大ドローダウン 17.38%
年率ボラティリティ 28.19%
年率シャープレシオ 1.55
プロフィットファクター 1.34
ペイオフレシオ 1.13

こちらは日々の損益と損益曲線です。

 
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2010年12月の成績
日付 サイン:収支(月間収支)

01日 買い:+50(+50)
02日 見送り
03日 買い:-50(±0)
06日 見送り
07日 見送り
08日 買い:+30(+30)
09日 見送り
10日 見送り
13日 買い:+70(+100)
14日 見送り
15日 売り:+10(+110)
16日 見送り
17日 買い:-10(+100)
20日 買い:-50(+50)
21日 買い:+70(+120)
22日 見送り
24日 買い:+20(+140)
27日 見送り
28日 売り:+10(+150)
20日 買い:+80(+230)
30日 売り:+90(+320)

9勝3敗:+320円

2010年をいい形で締め括ることが出来ました。

 

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12/30(木)の結果
始値:10,300
高値:10,320
安値:10,200
終値:10,210

サイン:売り
結果:+90円

今月の成績
9勝3敗:+320円

 

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12/30(木)のサイン
売り

 

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12/29(水)の結果
始値:10,280
高値:10,360
安値:10,280
終値:10,360

サイン:買い
結果:+80円

今月の成績
8勝3敗:+230円

 

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