日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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2011年の成績
気が進みませんが、2011年の総括を行います。
今年もこちらの成績計算フォームをお借り
しました。

期間 2011年1月~12月
初期資産 3000000円
最終資産 2460000円
取引回数 127回
勝率 48.76%
純損益率 -18%
日率換算利回り -0.08%
月率換算利回り -1.64%
年率換算利回り -18%
シグナル発生頻度 49.59%
最大ドローダウン 20.07%
年率ボラティリティ 26.53%
年率シャープレシオ -0.68
プロフィットファクター 0.84
ペイオフレシオ 0.89

こちらは損益曲線です。
見事な右肩下がりになってます。

 
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2011年12月の成績
日付 サイン:収支(月間収支)

01日 見送り
02日 見送り
05日 売り:+30(+30)
06日 見送り
07日 見送り
08日 売り:-20(+10)
09日 売り:+30(+40)
12日 買い:-40(±0)
13日 見送り
14日 見送り
15日 見送り
16日 見送り
19日 買い:-50(-50)
20日 買い:+10(-40)
21日 見送り
22日 見送り
26日 買い:-70(-110)
27日 見送り
28日 見送り
29日 買い:+30(-80)
30日 売り:±0(-80)

4勝4敗1分:-80円

今月も負けましたが、これで来年に向けて
踏ん切りが付いたので良かったと思います。

 

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12/30(金)の結果
始値:8,440
高値:8,450
安値:8,410
終値:8,440

サイン:売り
結果:±0円

今月の成績
4勝4敗1分:-80円

 

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12/30(金)のサイン
売り

 

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12/29(木)の結果
始値:8,360
高値:8,400
安値:8,330
終値:8,390

サイン:買い
結果:+30円

今月の成績
4勝4敗:-80円

 

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