日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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2010年4月終了時点
2010年度も4ヶ月が経過致しました。ここまでの
相場とシステムを振り返ってみます。

今年の相場は稀に見る低ボラ相場になっています。
以下は値幅の集計です。

・1月 1,530円
・2月 940円
・3月 1,040円
・4月 1,000円
・合計 4,510円

これは2001年以降では、2005年(4,460円)に次ぐ
低さです。

次に値動きの集計です。

・1月 -150円
・2月 -280円
・3月 +280円
・4月 -160円
・合計 -310円

こちらはマイナス月が多く、合計もマイナスと
日経らしい動きであると言えます。

 

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システムの成績は、2月15日に高値+650円に達し、
その後は右肩下がりとなっています。
分析してみると、成績が優れないのはボラティリティの
低さも影響していると思います。途中決済無しの
TAAシステムですが、この相場で利を積み重ねるのは
どうにも難しく感じます。

とは言え、今年しっかり勝っているシステムも
ある訳ですから、やはりTAAシステムはまだまだ
未熟で未完成であると言えます。

ロジックごとの成績を分析してみると、私が
TAAシステムのメインと位置付けているロジックは
期待通りの結果を残していましたが、他の
ロジックの成績は奮わないといった感じです。

実は8つあるロジックの内、1年間運用してマイナスで
終わることはないだろうと自信を持って言えるのは
メインロジックだけです。そのメインロジックが
しっかり機能していることが確認出来たので、
この先もそれほど悲観してはいません。

今年のここまでの日経の値動きは、2004年に似ていると
思います。2004年5月はその年で一番大きく動いた月
でした。来月は同じように動くでしょうか・・・。

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