日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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2010年上半期のまとめ
2010年も半年が過ぎました。
ここまでの成績を振り返ってみようと思います。
なお、今回はこちらの成績計算フォームをお借りしました。
初期資産は300万円にしてみました。

期間 2010年1月~6月
初期資産 3000000円
最終資産 3920000円
取引回数 66回
勝率 51.52%
純損益率 30.67%
日率換算利回り 0.22%
月率換算利回り 4.58%
年率換算利回り 71.11%
シグナル発生頻度 54.55%
最大ドローダウン 15.07%
年率ボラティリティ 28.67%
年率シャープレシオ 2.48
プロフィットファクター 1.53
ペイオフレシオ 1.44

こちらは日々の損益と損益曲線です。

 

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勝率は予定を下回りましたが、ペイオフレシオが意外に
高く、損益+920円という結果は、目標である年間+2,000円に
望みを繋ぐこととなったのではないでしょうか。

また、私は値幅の10%が取れれば、寄引システムとしては
成功だと思います。今年のここまでの値幅の合計は7,180円
ですので、こちらは及第点であると言えます。

課題だったエントリー率も新システムではかなり上昇し、
下半期に期待を寄せたいところです。

しかし、肝心の寄引けのボラが低いままです。
調べてみると、今年は日中の高値-安値幅に対して
始値-終値幅は、より小さくなる傾向があります。
所謂行って来いの動きが多くなっているようです。
アローヘッドの影響でしょうか・・・?上へ下へと振られるのは
デイトレの人には有り難いのかもしれませんが、寄引けには
きついですね。

余談ですが、最近スイングシステムの作成に取り掛かりつつ
あります。順張りのシステムを作りたいと思っているの
ですが、手仕舞いのタイミングに頭を悩ませています。
現在のシステムが通用しなくなる前に完成させたいものです。

苦しみながらも一応、利益を上げることが出来た上半期
ですが、下半期の結果がどうなるかは未知数です。
データの分析やロジックの開発を怠らず、笑って年末を
迎える為に、日々の研鑽を続けねばと思っています。

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