日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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新システムスペック
期間:2001年~2010年7月
取引回数:1,214回
勝敗:688勝478敗48分
勝率:59.00%
総利益:30,550円
最大DD:-1,500円
PF:1.69
損益レシオ:1.17

年度毎損益
2001年:5,770円
2002年:2,110円
2003年:2,250円
2004年:2,650円
2005年:1,940円
2006年:3,430円
2007年:2,940円
2008年:5,920円
2009年:2,300円
2010年:1,240円(7月迄)

 

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来月から運用するシステムのスペックです。
新システムと謳ってはいるものの、中身は1月~5月迄
運用していたシステムの焼き直しです。

そもそも5月末にシステムを変更した理由ですが、
ロジックの一つをどうしても外す必要があったからです。
で、そう度々変更をしたくなかったので、思い切って
テスト中のロジックを大胆に採用した訳です。
結果は見事なカーブフィッティングでしたが・・・。

今回のシステムは、かつてのシステムのロジックの
一つを入替えました。また売りのみだったロジックを、
逆の条件で買いサインを出させたり、条件を追加したり
して全体的に見直ししました。

ドローダウンが大きいですが、これはボラティリティの
高い時期に発生し、短期間で回復してますので、あまり
怯えることはないと判断しています。

こんな低スペックシステムですが、下手糞な私が裁量で
取引するよりかはいくらかマシな結果を残してくれるでしょう。
改めまして、来月からまた宜しくお願い致します。

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