日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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2009年11月の成績
日付 サイン:収支(月間収支)

02日 見送り
04日 売り:-40(-40)
05日 売り:+80(+40)
06日 見送り
09日 見送り
10日 売り:+50(+90)
11日 見送り
12日 見送り
13日 買い:-40(+50)
16日 見送り
17日 見送り
18日 見送り
19日 見送り
20日 見送り
24日 売り:+120(+170)
25日 見送り
26日 売り:-50(+120)
27日 見送り
30日 買い:+140(+260)

4勝3敗:+260円

サイン公開の実質一月目、まずまずの成績となり
ほっと胸を撫で下ろしています。
バックテストの結果との乖離もさほど無く、非最適化
という大胆なアプローチに対する自信が深まりました。
中盤あまりにもサインが出ないので、新システム投入を
12月からに前倒ししようかとも思いましたが、来月も
現行システムで運用することにしました。
新システムはまだ自分自身、100%納得出来るレベルに
達していないので、もう少し練ってみます。

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