日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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2010年の成績
2010年が終わりましたので、システムの成績及び
相場を総括したいと思います。
例によって、こちらの成績計算フォーム
お借りしております。

期間 2010年1月~12月
初期資産 3000000円
最終資産 4320000円
取引回数 129回
勝率 54.26%
純損益率 44%
日率換算利回り 0.15%
月率換算利回り 3.07%
年率換算利回り 43.79%
シグナル発生頻度 52.65%
最大ドローダウン 17.38%
年率ボラティリティ 28.19%
年率シャープレシオ 1.55
プロフィットファクター 1.34
ペイオフレシオ 1.13

こちらは日々の損益と損益曲線です。

 

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今年の利益は+1,320円(70勝59敗3分)でした。
年初に掲げた目標+2,000円には程遠い結果となりました。
その原因ですが、まずはこちらの2001年以降の値幅の集計
をご覧頂きたいと思います。

見ての通り、今年は記録的な低ボラ相場でした。
原資産である日経平均が下がっていることを考慮しても、
動きが無さ過ぎ。これでは私のシステムでは大きな
利益を得ることは難しいです。
年間の値幅14,750円の約8.94%が利益・・・良しと
させてください。

以下は売買内容の分析です。

買いは42勝38敗1分:+600円
売りは28勝21敗2分:+720円
最大DD:-770円(11月12日)

勝ちの合計:+5,150円
負けの合計:-3,830円
最大勝ち幅:+280円(9月15日)
最大負け幅:-240円(10月12日)
最大連勝は6勝:+650円(引き分けを含む)
最大連敗は8敗が2回:-560円と-360円

途中休止期間はあったものの、1年間ブログを続け、
今年をプラスで終えられたことに安堵しています。
これも多くの方がこのブログを訪れてくれた
お陰です。ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。

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2010/12/31(金) 23:26 | | #[編集]
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