日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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新システムスペック
期間:2001年~2011年1月
取引回数:1,644回
エントリー率:66.47%
勝敗:954勝618敗72分
勝率:60.68%
総利益:44,440円
最大DD:-990円
PF:1.82
損益レシオ:1.18

年度毎損益
2001年:7,800円
2002年:3,200円
2003年:3,310円
2004年:3,800円
2005年:2,760円
2006年:5,520円
2007年:4,480円
2008年:7,360円
2009年:2,850円
2010年:3,260円
2011年:100円(1月迄)

 

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今月がマイナスだったからという訳ではないのですが
システムを変更致します。大発会までに間に合えば
良かったのですが・・・ようやく納得出来る形に
なりました。

今回の変更点は二つ、ロジックの追加と削除です。
昨年の成績、日経平均の動きを改めて見直し、
極めてシンプルなロジックを現行システムに
追加したところ、成績の大幅な向上が確認出来ました。
無論、最適化は一切していません。

灯台下暗しと言いますが、他者に無い優位性を追求する
余り、基本を疎かにしていたなと実感しています。
新ロジックは、薄々感じていたメインロジックの弱点を
補完しており、私自身今後の結果が楽しみです。

削除したロジックは夕場のデータからサインを出す
ものです。元々のデータ数が乏しく、また取引時間の
延長によってデータの連続性が損なわれているせいか、
パフォーマンスがバックテストより明らかに落ちて
きており、一旦お役御免としました。


話は変わりますが、皆さんご存知の通り2月14日(月)
より、大証の次期デリバティブ売買システムが稼動と
なります。

色々変更されるようですが、やはり一番気になるのは
寄引けトレードが今まで通り出来るのか?という
点です。私が使用しているSBI証券では、独自に
引成注文を用意してくれるようですが・・・値動きの
変化等は蓋を開けてみないと分かりませんね。

様々な不安がありますが、取引所に自分のスタイルを
潰されるようなことはご勘弁願いたいものです。
新システムと共に乗り越えて行ければと思っています。

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