日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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ロスカットに対する考え
よく「ロスカットは大事。ロスカットが出来ない
人は勝てない。」と言われますが本当でしょうか?

TAAシステムはロスカット無しで運用しています。
その理由は以下の3点です。

まず、以前も書きましたが、どういうルールで
ロスカットをするか・・・そのルールそのものが
最適化であると思います。私は最適化の排除、
非最適化を重視してますから、ロスカット自体を
排除しています。

次に、ロスカット有りで取引する場合、寄付き直後に
逆指値注文を出し、引けまでに指さらなければ
注文を取消し、引成注文を出し直す必要があります。
会社員である私が毎日これを行うことは不可能です。

最後の1点は、ロスカット有りにしても成績が
向上することは無いからです。

 

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実際にロスカット有りの成績を検証してみたことが
あります。固定値を用いたパターンと直近n日間の
値動きから算出するパターンの2つで確認して
みましたが、何れのパターンも結果は同じでした。

最大ドローダウンや、月間マイナスの回数が
大きく改善されることはありません。損益レシオは
当然上昇しますが、損益そのものが大きく減少し
勝率も悪化します。

結局のところ、寄引けトレードでロスカットを
行って得られるものは、1日の損失額の限定という
安心感だけであり、長期的な成績の向上には
全く繋がりません。

尤もこれはTAAシステムだけに当てはまることであり、
全ての寄引けシステムがこのような結果になるとは
言い切れませんが。

寄引けトレードは寄付きから引けまでという時間を
基軸にした取引です。そこに値動きを基軸にした
ロスカットルールを組み込む必要は無いのでは
ないでしょうか。

利が乗ろうが乗るまいが引けで必ず決済する、
それだけで充分だと思います。

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2011/02/19(土) 20:32 | | #[編集]
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