日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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利益とボラティリティ
・ボラティリティに左右されず、常に一定の利益を確保する。
・ボラティリティが低い相場ではコツコツ利を重ね、
 ボラティリティが高い相場では大きく勝つ。

果たしてどちらが優れたシステムなのでしょうか?

・・・分かりません。
分からないだけでは記事にならないので、システムの
利益とボラティリティの関係を調べてみました。
こちらの通りです。
上段から年間の値幅、現システム、テスト中の新システムです。

やはり値幅と利益はある程度、比例推移するようです。
それにしても今年の成績がパッとしません。
現・新システム共に、2001年以降最低のパフォーマンスです。
これを何とかしたいのですが、無理やり12/1に買いサインが
出るように最適化する訳にもいきませんし・・・。

今年は寄り引けには厳しい年なのでしょうか。

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