日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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システムの特徴
TAAシステムのバックテストの結果を見て頂ければ
一目瞭然ですが、このシステムの特徴は非常に
低パフォーマンスであるということです。

その理由はパラメータの最適化を殆ど行って
いないからです。

実は以前にも寄引システムを作ったことが
あるのですが、そのシステムは実運用に
耐えられるものではありませんでした。
原因は過度のカーブフィッティングでした。

今回システムを作成する上で最も注意した点は、
このカーブフィッティングです。

TAAシステムのロジックの殆どは、対象となる数値が
プラスかマイナスかだけで売買の判断をするように
なっています。
敢えて最適化を行わないことによって、実運用開始後も
バックテストに近い結果を得られると考えてます。

優秀なトレードシステムとは、一時的に爆発的な利益を
上げるシステムではなく、低パフォーマンスでも、
長期に渡って安定した利益を上げられるシステムだと
思います。

現時点では未熟なTAAシステムですが、今後進化を
重ね、理想のシステムを創り上げるつもりです。
時間をかけて、じっくり歩を進めていきます。

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