日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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2011年の成績
気が進みませんが、2011年の総括を行います。
今年もこちらの成績計算フォームをお借り
しました。

期間 2011年1月~12月
初期資産 3000000円
最終資産 2460000円
取引回数 127回
勝率 48.76%
純損益率 -18%
日率換算利回り -0.08%
月率換算利回り -1.64%
年率換算利回り -18%
シグナル発生頻度 49.59%
最大ドローダウン 20.07%
年率ボラティリティ 26.53%
年率シャープレシオ -0.68
プロフィットファクター 0.84
ペイオフレシオ 0.89

こちらは損益曲線です。
見事な右肩下がりになってます。

 

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今年の成績は-540円(59勝62敗6分)でした。
昨年を更に下回る低ボラ相場だったとは言え、年間マイナス
という結果は情けないの一言です。
震災後のブログ休止期間を含めると、マイナス幅は更に
拡大します。全く良いところの無い1年でした。

個人的にはペイオフレシオの低さが気になります。
寄引けトレードの勝率は、どう頑張っても5割をやっと
超える程度が限界だと思っていますので、ペイオフレシオは
ある程度の水準を保ちたかったのですが。

以下は売買内容の分析です。

買いは17勝26敗1分:-680円
売りは42勝36敗5分:+140円
最大DD:-610円(12月26日)

勝ちの合計:+2,890円
負けの合計:-3,430円
最大勝ち幅:+150円(8月11日、8月24日)
最大負け幅:-200円(9月26日)
最大連勝は4勝が2回:+130円と+140円
最大連敗は5敗:-200円(引き分けを含む)

結果は奮わなかったものの、何とか1年を終えた
安堵感に包まれています。今年も相場の楽しさと
苦しさを存分に味わいました。しばしの休息で
しっかりリフレッシュしたいと思います。
今年もありがとうございました。
良いお年をお迎えください。

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