日経225先物TAAシステム
忘れた頃に出る、自作非最適化先物寄引システムのサインを公開



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システムの問題点
TAAシステムの問題点としては、以下が挙げられます。

 1.エントリー率が低い。
 2.最大DDが大きい。

1についてですが、現在のエントリー率は
40%強となっています。
寄引システムは一日一回しか取引しませんので、
取引なしの日の方が多くなります。これでは資金を
遊ばせている時間が長過ぎるので、改善の必要が
あります。

2についてですが、バックテストでの年間損益に対して、
-1,340円というDDは明らかに大き過ぎます。

何れの問題についても、改善の方法としては
ロジックの追加しかないと考えています。

現行ロジックはそのままで、新たなロジックを
追加することによって、エントリー率の上昇が
見込めます。また現在のシステムは、エントリー率の
低さがDD期間の長期化にも繋がっていますので、
その点でも改善が期待出来ます。
DD幅の圧縮については・・・中々難しいです。

幾つかテスト中のロジックがありますので、年明け
ぐらいには改善された新システムのサインを公開
したいと考えてます。

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